外汇自动交易策略漫谈

外汇自动交易策略漫谈

外汇自动交易策略漫谈

文/富兰克

交易策略这个词含义很大,任何一种交易行为都可以说成是策略,只不过可能只适应于一时,或特定的一种场合。 如交易市场中叫的最响亮的“追涨杀跌”。这是一个非常好的策略,可是这是一种理论,是一种理想的模式,很多人整天在研究这种现成的理论,到最后发现,只有大资金才能应对各种策略,几乎所有的理论和工具都是为大资金准备的。

确实,如果你真有那么多资金,你能操控市场,就像股票一样,你花多少亿美元,可能就可以抬高一种股票的价格,达到操控市场,可是这种行为在外汇市场中行不通。

大家都知道,这个外汇市场是全球最大的金融市场,如果要起一点波动需要多少资金啊? 曾经有一个报道,在外汇市场的周末收盘时,因为那基本上主要的资金已经不再关注了,突然有一个10点左右的出人意料的小波动,(市场平静时也是很明显的),过后有报道是瑞士一家银行向市场抛售了5亿美元。

所以通常,要使市场出现一个大波浪,那涉及到的资金几乎难以想象,所以都说,这样的市场是任何人都操控不了的。确实,你有多少资金,融入这大海,连一个水花也没有。要起一个大浪,那一定是要一批银行,投资机构,甚至国家的参与才能达到。

由于自动交易平台的出现,精英科学家,金融博士们,电脑专家们都看好了这一新兴市场。他们动用了所有的知识,他们拥有世界最一流的超级电脑,在世界上,最一流的人才和电脑设备都在金融界,科技界和企业只是二流的技术和人才。那么他们所研究和制作的产品在这世界上是一流的,是任何人无法比的。因为他们利用了专业知识。他们懂得计算方法和公式, 当然他们比普通人强。 不过在这平等的外汇交易市场中,只有涨跌的简单的市场模式中,大多数产品还是表现很平常。因为他们都是一个老师教出来的,是一种教材教出来的,是现代科学的成果。

其实大家想想,外汇交易市场是人为的市场,而人的大脑是及其复杂的,没有规律可循,你仔细去看一下历史走过的曲线,没有规律可循。但永远是震荡的。体现出来就是人的表现思想不一致,还是有一些共识,所以不会偏离实质太多。 而从5分钟的市场表现是震荡,一小时表现是震荡,一天,一周,一个月的表现都是一样的一种震荡模式。只不过是震荡的幅度不一样而已。那么这样的认识,可能就会给科学家有机会总结出很多的理论和公式。传给他的学生,编程出了很多程序,就像现在市场上的大多数交易程序,通常都是标准公式的产品。 大多数情况是对的,有一些情况是错的。那么如何对付错的情况,就出现的风险控制技术,风险条款,甚至增加了保险条款来应对错的部分。那么这些只能是现有的科技成果。错错对对,确实,人类社会只能这样,每个人的福分不同,就会在这错错对对中对上他的福分了。 有福有钱的人怎么做都是对的。就像专家们都说:市场就是王。言外之意就是谁最有钱在市场就说了算,谁就是王。

当然,这外汇市场是人的交易行为形成的,所以导致人的行为的国家货币政策,基本的经济面,和对未来的发展再加上媒体的报道,才是真正市场的主导。所以,交易的策略如果你能跳出现在的公式和现有的理论,重新审视一下人的行为表现:如很多人的贪心,很多人追随着传统“追涨杀跌”的理论,很多人对关键价位上的表现等等,你也许可以找到一些真正反映市场的方法。 这样,你的策略更加实用,成功的机会更多。如果你崇拜的是现成的理论,你只能是在95%的那个不能成功的行列中。

那么如何做一个成功的电脑交易策略呢?首先得知道现有科技是如何处理的,其弱点在哪里,然后你再加上处理人的因素,你就会发现,你已经超过了普通产品。因为你的策略可以通过对历史数据的运行来验证。即把历史数据拿来运行你的程序,看看是否可行,如果你能通过最近10年的历史数据测试,那基本上没有什么问题了,因为最近的十年,金融市场经历了历史上从来都没有的巨大的海啸式的动荡,如果你的程序能走过2008年的金融危机,那以后的路是平坦的,至少你的程序可以走几年。

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